در معاملات فارکس، حرکت ارز اطلاعات زیادی در مورد وضعیت بازار ارائه می‌دهد. این اطلاعات به معاملهگران اجازه می‌دهد تا بدانند که آیا باید یک موقعیت معاملاتی را باز کنند یا ببندند. این بدان معنا است که درک کورولیشن یا جفت ارزهای همبستگی فارکس بسیار مهم است؛ زیرا به شما کمک می‌کند سطح ریسک را در بازار ببینید. وقتی بدانید که چگونه از جفت‌های همبسته استفاده کنید و آنها چگونه بر بازار تأثیر می‌گذارند، معامله برای شما آسان‌تر خواهد شد.
متأسفانه، بیشتر معاملهگران هنوز درک درستی از این مفهوم ندارند. با ما همراه شوید تا به بررسی مفهوم کورولیشن و ضریب همبستگی ارزها در فارکس بپردازیم و نحوه تجارت با استفاده از آنها را توضیح دهیم.
کورولیشن چیست؟
کورولیشن یا همبستگی ارزها در معاملات فارکس به ارتباط بین دو جفت ارز اشاره دارد. کورولیشن مثبت زمانی اتفاق می‌افتد که دو جفت ارز در یک جهت حرکت کنند، کورولیشن منفی زمانی رخ می‌دهد که در جهت مخالف حرکت کنند و درصورتی‌که جفت ارزها بهطور تصادفی و بدون ارتباط قابل تشخیص حرکت کنند، همبستگی وجود ندارد. کورولیشن منفی را می‌توان کورولیشن معکوس هم نامید.
درک این مفهوم برای معاملهگران بسیار مهم است؛ زیرا اغلب بدون اینکه معامله‌گر از آن آگاه باشد، میتواند تأثیر مستقیمی بر نتایج معاملات فارکس داشته باشد.
به‌عنوان مثال فرض کنید یک معامله‌گر دو جفت ارز مختلف را با همبستگی منفی خریداری می‌کند. سود حاصل در یکی ممکن است با ضرر دیگری جبران شود که اغلب به‌عنوان یک استراتژی پوشش ریسک استفاده می‌شود. در همین حال، خرید دو جفت ارز همبسته ممکن است ریسک و پتانسیل سود را دو برابر کند؛ زیرا هر دو معامله منجر به ضرر یا سود می‌شود.
اگر بتوانید مطمئن باشید که یک جفت ارز در کنار یا مقابل دیگری حرکت خواهد کرد، می‌توانید یک موقعیت دیگر را برای رساندن سود خود به حد بیشتر باز کنید یا می‌توانید یک موقعیت دیگر را برای پوشش ریسک فعلی خود در صورت افزایش نوسانات بازار باز کنید.
بااین‌حال، اگر پیش‌بینی‌های شما هنگام معامله براساس همبستگی ارز اشتباه باشد یا اگر بازارها به شیوه‌ای غیرمنتظره حرکت کنند، ممکن است متحمل ضرر بیشتری شوید یا پوشش ریسک شما کمتر از حد انتظار باشد.
قدرت همبستگی ارز به زمان روز و حجم معاملات جاری در بازار برای هر دو جفت ارز بستگی دارد. به‌عنوان مثال، جفت ارزهایی که شامل دلار آمریکا هستند، اغلب در ساعات کاری بازار آمریکا از ۱۲ ظهر تا ۹ بعدازظهر (به‌وقت انگلستان) فعال‌تر خواهند بود و جفت ارزهایی که یورو یا پوند دارند، در بازه زمانی ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر (به‌وقت انگلستان)؛ یعنی زمانی که بازارهای اروپا و بریتانیا باز هستند، فعالیت بیشتری خواهند داشت.
ضریب همبستگی ارزها چیست؟
ضریب همبستگی ارزها بیان‌گر قدرت یا ضعف کورولیشن بین دو جفت ارز فارکس است. این مقدار از ۱ تا ۱- متغیر است که ۱ نشان‌دهندۀ کورولیشن مثبت کامل و ۱- نشان‌دهندۀ کورولیشن منفی کامل است. اگر مقدار ضریب ۰ (صفر) باشد، به این معنی است که هیچ همبستگی بین حرکات قیمتی جفت ارزهای مختلف وجود ندارد.
ضریب همبستگی پیرسون، پرکاربردترین معیار برای همبستگی ارز در بازار فارکس است؛ اما موارد دیگری از جمله همبستگی درون کلاسی و همبستگی رتبه‌ای هم وجود دارند. در زمینه ضریب همبستگی ارزها، ضریب همبستگی پیرسون معیاری از قدرت یک رابطه خطی بین دو جفت ارز مختلف فارکس است. بسیاری از معاملهگران از یک برنامه کامپیوتری صفحه گسترده برای محاسبه ضریب همبستگی پیرسون استفاده می‌کنند؛ زیرا روش انجام دستی آن بسیار پیچیده است.
با استفاده از ضریب همبستگی ارزها می‌توانید رابطه بین دو مقدار را درک کنید و به مدیریت ریسک کمک کنید. این ضریب به‌صورت اعشاری از ۱- تا ۱+ اندازه‌گیری می‌شود.
عدد ۱+ همان‌طور که گفته شد، همبستگی مثبت کامل است و نشان می‌دهد که دو جفت ارز ۱۰۰٪ مواقع در یک جهت حرکت می‌کنند. همبستگی بین EUR/USD و GBP/USD یک مثال خوب است؛ اگر EUR/USD در حال افزایش باشد، در این صورت GBP/USD هم در جهت مشابه حرکت خواهد کرد.
عدد ۱- نشان می‌دهد که دو جفت ارز ۱۰۰٪ مواقع در جهت مخالف حرکت می‌کنند. EUR/USD و USD/CHF همبستگی منفی کامل دارند؛ بنابراین اگر EUR/USD به‌سمت بالا حرکت کند، USD/CHF به‌سمت پایین حرکت می‌کند.
همبستگی صفر زمانی اتفاق می‌افتد که رابطه بین جفت ارزها کاملاً تصادفی باشد؛ یعنی هیچ ارتباطی با هم ندارند.
بدیهی است هرچه همبستگی مثبت یا منفی قوی‌تر باشد، ارزش پیش‌بینی‌کننده بیشتری از تجزیه و تحلیل به دست می‌آید. چارچوب‌های زمانی طولانی‌تر که برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند، اطلاعات دقیق‌تری را نسبت به روابط یک دقیقه‌ای که ارزش کمی دارند، نشان میدهند. داده‌های ماهیانه و سالیانه بهطور کلی قابل اعتمادترین اطلاعات را ارائه میدهند.
تأثیر و نقش همبستگی ارز بر معاملات فارکس
کرولیشن یا همبستگی ارز میتواند پایه و اساس یک استراتژی معاملاتی فارکس را با احتمال آماری بالا تشکیل دهد. همچنین میتواند میزان ریسکی را که در حساب معاملاتی فارکس خود در معرض آن هستید، نشان دهد. به‌عنوان مثال اگر چند جفت ارز با همبستگی مثبت قوی خریداری کرده باشید، در معرض ریسک جهت‌دار بالاتری قرار خواهید گرفت.
با درک همبستگی‌ها می‌توانید از موقعیت‌هایی که عملاً یکدیگر را خنثی می‌کنند، اجتناب کنید. EUR/USD و USD/CHF همبستگی منفی قوی دارند. اگر تمایل جهت‌داری دارید، خرید همزمان EUR/USD و USD/CHF باعث خنثی‌شدن حرکات هر جفت ارز می‌شود.
درک همبستگی‌ها میتواند به شما امکان دهد تا ریسک خود را در بازار فارکس پوشش دهید یا متنوع کنید. اگر تمایل جهت‌داری برای یک ارز خاص دارید، می‌توانید ریسک خود را با استفاده از دو جفت ارز با همبستگی مثبت قوی از نظر تنوع‌سازی گسترش دهید.
اگر به‌دنبال پوشش ریسک یک موقعیت (نگهداری آن با ریسک کم ضرر) هستید، می‌توانید در یک جفت ارز با همبستگی منفی موقعیت بگیرید. اگر بخواهید برای EUR/USD یک «خرید بلندمدت» را آغاز کنید و آن شروع به حرکت در جهت نامطلوب کند، می‌توانید با خرید یک جفت ارز که همبستگی منفی با EUR/USD دارد، مانند USD/CHF ریسک خود را پوشش دهید.
محاسبه کورولیشن چگونه است؟
فرمول محاسبۀ همبستگی به‌صورت زیر است:
که در آن:
- r: ضریب همبستگی؛
- X¯: میانگین مشاهدات متغیر X؛
- Y¯: میانگین مشاهدات متغیر Y.
این فرمول شاید پیچیده به‌نظر برسد؛ اما مفهوم کلی آن این است که نقاط داده را از دو مجموعه، x و y، می‌گیرد و سپس آنها را با میانگین قرائت‌ها در این مجموعه‌ها مقایسه می‌کند. قسمت بالای معادله، کوواریانس و قسمت پایین، انحراف استاندارد است.
به‌عنوان مثال به نقاط داده به‌عنوان قیمت‌های پایانی برای هر روز یا ساعت معاملاتی فکر کنید. قیمت پایانی x (و y) با میانگین قیمت پایانی x (و y) مقایسه می‌شود؛ بنابراین یک معامله‌گر میتواند مقادیر پایانی و میانگین را در فرمول وارد کند تا استخراج کند که این جفت‌ها چگونه با هم حرکت می‌کنند. برای به‌دست‌آوردن میانگین باید چند قیمت پایانی را در برنامه‌ای مانند صفحۀ گستردۀ اکسل مایکروسافت ردیابی کنید. پس‌از ثبت چند قیمت پایانی، میانگینی به‌دست می‌آید که با ورود قیمت‌های جدید بهطور مداوم به‌روز می‌شود. این مقدار همراه با مقادیر جدید برای x در فرمول قرار می‌گیرد.
جفت ارزهای با کورولیشن مثبت در فارکس
جفت ارزهایی با کورولیشن مثبت درنظر گرفته می‌شوند که دارای روابط اقتصادی مشابهی هستند. یکی از رایج‌ترین این جفت ارزها EUR/USD و هستند.
تکنیکالی ترین جفت ارز برای ترید
این دو جفت ارز یعنی EUR/USD و GBP/USD یکی از بسیار جفت ارزهایی است که همبستگی مثبت دارند. افزایش و کاهش این جفت ارزها اغلب به‌عنوان مقدار مساوی درنظر گرفته می‌شود. کورولیشن آنها به‌دلیل ارتباطشان با دلار آمریکا، پوند و یورو بسیار خوب است. هر سه ارز به‌دلیل روابط اقتصادی قوی کشورها با هم در ارتباط هستند.
هنگام معامله با همبستگی این دو جفت ارز می‌توانید دو پوزیشن خرید باز کنید؛ زیرا هر دو ارز در یک جهت حرکت می‌کنند. اگر هر دو EUR/USD و GBP/USD افزایش قیمت پیدا کنند، بهطور بالقوه می‌توانید با این دو جفت ارز همبستۀ فارکس سود بیشتری کسب کنید.
ازسوی‌دیگر، اگر پیش‌بینی می‌کنید که یک جفت ارز زودتر از دیگری سقوط خواهد کرد، می‌توانید موقعیت فروش بگیرید. اگر یکی از آنها با شکست مواجه شود، به‌احتمال زیاد دیگری هم به‌دنبال جفت ارز قبلی حرکت خواهد کرد.
سایر جفت ارزهای همبسته مثبت شامل موارد زیر هستند:
- EUR/USD و AUD/USD؛
- USD/CHF و USD/JPY؛
- AUD/USD و NZD/USD؛
- EUR/USD و NZD/USD.
جفت ارزهای با کورولیشن منفی در فارکس
جفت ارزهای همبسته منفی، جفت ارزهایی هستند که معمولاً جهت مخالف را درپیش می‌گیرند. یک جفت آشنا EUR/USD و USD/CHF است.
با توجه به کوریلیشن این جفت ارز فارکس، USD/CHF معمولاً برخلاف EUR/USD حرکت می‌کند. همبستگی منفی آن زیر ۰.۷۰ است و گاهی اوقات حتی به زیر ۰.۹۷ هم می‌رسد. معاملهگران کارآمد بهطور معمول از این همبستگی منفی استفاده می‌کنند و در یکی از این جفت ارزها اقدام به پوشش ریسک می‌کنند.
یک مثال خوب این است که شما با وجود همبستگی منفی آنها، هم روی EUR/USD و هم روی USD/CHF موقعیت خرید طولانی‌مدت باز کنید. این کار از شما در برابر نوسانات کوتاه‌مدت که ممکن است در بازار رخ دهد، محافظت می‌کند. همچنین هرگونه سود در موقعیت خرید طولانی‌مدت ضررهایی را که ممکن است در جفت ارز دیگر با جهت مخالف رخ دهد، جبران می‌کند.
سایر جفت ارزهای همبسته منفی عبارتاند از:
- GBP/USD و USD/CHF؛
- USD/CAD و AUD/JPY؛
- USD/JPY و AUD/USD؛
- GBP/USD و USD/JPY.
استراتژی‌های معاملات فارکس براساس کورولیشن
همبستگی جفت ارزهای فارکس میتواند ابزاری مفید برای معاملهگران باشد. زمانی که دو جفت ارز همبستگی بالایی دارند، یکی از آنها میتواند به‌عنوان یک شاخص پیشرو برای حرکت قیمت دیگری عمل کند.
در ادامه چند استراتژی معاملاتی فارکس مبتنی بر همبستگی را معرفی می‌کنیم:
معاملات تأییدی
اگر حرکت شدیدی را در یکی از دو جفت ارز با همبستگی مثبت مشاهده کردید، می‌توانید حرکت احتمالی دیگری را پیش‌بینی کنید. به‌عنوان مثال، اگر EUR/USD بهطور ناگهانی افزایش یابد و EUR/USD و GBP/USD همبستگی مثبت داشته باشند، انتظار داشته باشید که GBP/USD هم به‌زودی افزایش یابد.
تقویت تحلیل با همبستگی
همبستگی در ترکیب با سایر شاخصهای فارکس میتواند به یک ابزار تحلیلی حتی قدرتمندتر تبدیل شود. به‌عنوان مثال، اگر یک جفت از سطح مهم حمایت یا مقاومت تکنیکال عبور کند (شکست کند)، جفت دیگر که همبستگی مثبت نزدیکی با آن دارد، احتمال بالایی برای دنبال‌کردن حرکت (دنباله‌روی) آن را دارد.
معاملات واگرایی همبستگی
اگر متوجه شدید که دو جفت ارز با همبستگی منفی وجود دارد و یک جهش قیمتی قابل توجه به‌سمت بالا در یکی از آنها رخ می‌دهد، می‌توانید انتظار یک معکوس‌شدن احتمالی (افت) قیمت در جفت دیگر داشته باشید. به‌عنوان مثال، اگر USD/CHF با همبستگی منفی با EUR/USD معامله شود و USD/CHF بهطور قابلتوجهی افزایش یابد، انتظار داشته باشید که EUR/USD کاهش یابد.
معاملات آربیتراژ همبستگی
منتظر یک واگرایی غیرعادی بین دو جفت ارز با همبستگی بالا باشید و سپس یکی را بخرید و دیگری را بفروشید، با این انتظار که قیمت آنها دوباره همگرا (نزدیک) شود. این روشی برای کسب سود بدون درنظرگرفتن جهت کلی بازار (غیرجهت‌دار) با استفاده از همبستگی ارز است.
به‌خاطر داشته باشید که همبستگی کامل نیست و همیشه خطراتی در معامله با استفاده از همبستگی وجود دارد. تحقیقات خود را انجام دهید، از مدیریت ریسک استفاده کنید و بهطور مداوم یاد بگیرید تا شانس موفقیت خود را در بازارهای فارکس افزایش دهید.
پراپ تریدینگ با FORFX: هم‌افزایی سود و کاهش ریسک
آگاهی از جفت ارزهای همبسته در فارکس میتواند ابزاری قدرتمند برای معاملهگران فارکس، به‌ویژه پراپ تریدرها باشد. پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) نوعی فعالیت سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی است که در آن شرکت‌ها یا مؤسسات مالی با سرمایه خود و با استفاده از تخصص و مهارت تریدرهای حرفه‌ای به خرید و فروش اوراق بهادار، ارزها و سایر دارایی‌های مالی می‌پردازند. در پراپ تریدینگ برخلاف معاملات خرد، معاملهگران با سرمایه شخصی خود معامله نمیکنند، بلکه از سرمایه شرکت استفاده می‌کنند. این امر به آنها امکان می‌دهد تا معاملات بزرگ‌تر و پرریسک‌تری انجام دهند.
FORFX یک شرکت پراپ تریدینگ پیشرو و نوآور است که به معاملهگران حرفه‌ای فرصت می‌دهد تا با سرمایه شرکت و بدون نیاز به سرمایه اولیه در بازار فارکس معامله کنند. این شرکت یک روش جدید و منحصربه‌فرد را برای اختصاص سرمایه به معاملهگران درنظر گرفته است که طی آن تریدرها میتوانند با حساب شخصی خود، بدون هزینه و به‌صورت کاملاً رایگان، در چالش پراپ شرکت کنند. در صورت موفقیت در چالش، حساب شخصی آنها فاند می‌شود و سرمایه لازم را به‌دست می‌آورند و در صورت عدم موفقیت در چالش میتوانند بارها، بدون محدودیت در تعداد دفعات و بدون هزینه، شانس و مهارت خود را در چالش امتحان کنند.
سایر خدمات FORFX شامل موارد زیر است:
- تقسیم سود عادلانه: FORFX 80 درصد سود حاصل از معاملات را به تریدرها اختصاص می‌دهد.
- همکاری با بروکر معتبر و رگوله‌شده اپوفایننس: FORFX با بروکر OPOFINANCE که با FSA رگوله شده است، همکاری دارد. حاصل این همکاری اطمینان از حفظ امنیت دارایی‌های معاملهگران و دسترسی به طیف گسترده‌ای از ابزارهای معاملاتی پیشرفته است.
- پلتفرم‌های معاملاتی: با FORFX می‌توانید به پلتفرم‌های معاملاتی قدرتمند و پیشرفته MetaTrader4 و MetaTrader5 دسترسی داشته باشید.
- ابزارهای معاملاتی پیشرفته: FORFX به معاملهگران دسترسی به ابزارهای معاملاتی پیشرفته و داده‌های بازار را می‌دهد که میتواند به آنها در تصمیم گیری‌های آگاهانه کمک کند.
- پشتیبانی همه‌جانبه: FORFX پشتیبانی تخصصی و جامعی را به معاملهگران ارائه می‌دهد تا به آنها در پاسخ به سؤالات و بهبود مهارت‌های معاملاتی‌شان کمک کند.
همکاری با FORFX میتواند یک فرصت عالی برای معاملهگران حرفه‌ای باشد تا سود بالایی کسب کنند.
سخن پایانی
همبستگی جفت ارزهای فارکس یا همان کورولیشن ابزاری قدرتمند برای معاملهگران است که میتواند برای افزایش سود، کاهش ریسک و تنوع‌بخشی به سبد اوراق بهادار استفاده شود. با درک نحوه عملکرد همبستگی و استفاده از ابزارها و شاخصهای مناسب، می‌توانید از این مفهوم برای ارتقای معاملات فارکس خود استفاده کنید.
چه خطراتی در معامله با استفاده از همبستگی وجود دارد؟
در حالی که همبستگی میتواند ابزاری مفید برای معاملهگران باشد، خطرات مرتبط با معامله با استفاده از همبستگی هم وجود دارد که عبارتاند از:
همبستگی میتواند تغییر کند: همبستگی بین دو ارز میتواند در طول زمان بهطور قابلتوجهی تغییر کند.
همبستگی همیشه کامل نیست: همبستگی بین دو ارز همیشه کامل نیست، به این معنی که همیشه در یک جهت حرکت نمیکنند.
عوامل دیگر میتوانند بر حرکات ارز تأثیر بگذارند: علاوهبر همبستگی عوامل دیگری مانند رویدادهای اقتصادی و سیاسی غیرمنتظره هم میتواند بر حرکات ارز تأثیر بگذارد.
چه ابزارهایی برای معامله با استفاده از همبستگی وجود دارند؟
نمودارهای همبستگی، شاخصهای همبستگی و ابزارهای غربالگری از جمله ابزارهایی هستند که میتوایند برای معامله با استفاده از همبستگی از آنها استفاده کنید. نمودارهای همبستگی تصویری از رابطه بین دو ارز را در طول زمان نشان میدهند. شاخصهای همبستگی عددی را برای نشاندادن قدرت و جهت رابطه بین دو ارز ارائه میدهند و ابزارهای غربالگری میتوانند به معاملهگران در یافتن جفت ارزهایی که همبستگی بالایی دارند، کمک کنند.
برای شروع سفر تجاری خود با FORFX آماده اید؟